量化系统
1、什么是量化系统
量化系统一般分为回测模块和实盘模块。
回测:首先交易者编写实现一个交易策略,它基于一段历史的交易数据,根据交易策略进行模拟买入卖出,策略中可以涉及买入规则、卖出规则、选股规则、仓位控制及滑点策略等等,回测的目的是验证交易策略是否可行。
实盘:将回测通过的策略应用于每天的实时交易数据,根据策略发出买入信号、卖出信号,进行实际的买入、卖出操作。
程序化实盘交易是量化投资的一个重要步骤。我们自己开发出一些优秀的选股、择时策略,当这些发出操作信号的时候,通过代码层面传递给相关交易接口来执行股票或是期货投资操作。这就是自动化交易。
但是目前在我国的股票二级市场中是没有直通交易所的api接口的,我们只能通过券商给出的第三方交易接口进行程序化交易,想要开启实盘交易还是比较麻烦的。目前想国内比较知名的平台:优矿
,京东量化
等,目前也只是可以进行回测模拟交易。
所以接下来量化系统的编写也是主要针对回测进行实现的。
2、什么是回测
回测主要指的是一个投资策略,在过去几年的历史收益表现,回测的结果越好,那么未来这个策略相对来说,赚钱的概率更高。
3、量化系统设计
通过ipywidgets模块搭建一个可视化的GUI页面,通过页面上的多个组件获取用户的需求信息,例如具体回测的年限,进行回测的股票,运行的策略等,讲这些东西结合起来,组成一个完整的量化系统。
1、搭建界面GUI
简易版本主要分为:
基础模块:
1、回测资金
2、时间模式设置
3、回测结果设置
股池模块:
因为目前获取的历史数据只有国内A股数据,所以目前分类只有A股,主要流程分为:
1、选股(在股票列表选择自己想要测试的那一只股票)
2、股票池(将选择的股票添加到股池当中)
3、股票查询(通过股票代码查询股票)
策略模块:
正常来说,策略分为买入策略和卖出策略,以及选股策略,以下主要流程,如果可以的话都写,不行的话,就将三种功能集中在一起。
2、获取数据
目前最方便快捷的方式就是通过tushare模块直接获取历史数据。(只有A股数据)
3、选股策略
将金融行业常用策略,以代码的形式进行展示